March 22nd, 2015

Принцип неопределенного будущего: 2014. Часть II. Общая корректирующая формула прогнозирования.

Collapse )
2.1.2.  Упрощенный вид формулы

Collapse )
2.2.  Следствия

Из Принципа неопределенного будущего, концепции корректируемого прогнозирования и общей корректирующей формулы можно сделать (в том числе) следующие, хотя и естественные, но «небесполезные» выводы:


2.2.1.  «Невозможности»

Невозможность абсолютно точного (и достаточно достоверного)  прогнозирования.
Невозможность абсолютно достоверного (и достаточно точного) прогнозирования.
Невозможность среднесрочного количественного прогнозирования.
Невозможность долгосрочного целостного (позволяющего предсказывать все качественные аспекты) качественного прогнозирования.
Невозможность сверхдолгосрочного качественного прогнозирования.

2.2.2.  «Необходимости»

Необходимость гибкого среднесрочного планирования.
Необходимость регулярных мониторинга и переоценки безопасности действующих сложных систем.
Необходимость переориентируемого долгосрочного планирования.
Необходимость регулярных мониторинга и переоценки критериев безопасности сложных систем
Необходимость явного выделения погрешности в прогнозах.  Для долгосрочных прогнозов должны быть явно выделены погрешности, обусловленные непредвиденными событиями.
Необходимость наличия корректирующих членов в прогнозе для использования этого прогноза в течение длительного времени.

Collapse )

Принцип неопределенного будущего: 2014. Часть III.

Collapse )
3.2.  Пленарный доклад на МАБР-2014

Так же неожиданно пришло письмо из Питера с приглашением на внеочередную конференцию МАБР-2014 ("Моделирование и Анализ Безопасности и Риска  в сложных системах" http://www.ipme.ru/ipme/conf/MASR2014/masr2014r.htm )

Послал доклад о суб-интервальном анализе и сложных системах, в продолжение того, что докладывал на пленарном докладе на Физтехе на Факультете Инноваций и Высоких Технологий.

И, не менее неожиданно, его и здесь поставили в пленарные (хотя я никак не упоминал о решении Физтеховского Программного комитета).

Не то, чтобы я считал это незаслуженным, но приятно, когда Программный комитет конференции РАН думает так же, как и ты (особенно, если это совпадает и с мнением Программного комитета на Физтехе).
В принципе, всё, что у меня в Питере и на Физтехе проходило на пленарные доклады, действительно (имхо J) открывало новые направления.  Поэтому не могу сказать, что не понимал мотивы Программных комитетов.

3.3.  Следствия доклада на FUR 2014

По зрелому размышлению и благодаря критическим замечаниям уважаемого Ицхака Гильбоа, я развил доклад на FUR 2014 в связку тем для будущих четырех (как минимум) статей:

3.3.1.  Разрывность функции Прелека

Функция Прелека – это популярное краткое название функции взвешивания вероятности или весовой функции вероятности (probability weighting function).  Пример этой функции показан на рисунке ниже.
Функция взвешивания вероятности это – одна из важнейших функций в теориях полезности и перспектив.  Она показывает, как люди воспринимают вероятность в разных точках шкалы вероятностей.  В идеале, функция Прелека должна была бы тождественно равняться 1 (Единице), то есть быть просто диагональю от точки (0; 0) до точки (1; 1), как диагональ, показанная на графике.  Но известно, что люди, например, недооценивают большие вероятности (загиб вниз в верхней части графика возле точки (1; 1)) и переоценивают малые вероятности (загиб вверх в нижней части графика возле точки (0; 0)).

До сих пор функция Прелека, просто по умолчанию, считалась непрерывной.  В том числе, считалось, что она приходит в точку (1; 1).  Однако, чисто математические теоремы (смотри, например, http://econpapers.repec.org/RAS/pha243.htm ) предсказывают ее разрыв вблизи края шкалы вероятностей.  А именно, например, в верхней части графика возле точки (1; 1), функция не загибается (ни с того ни с сего) вверх, а просто упирается в вертикаль (1; 0)-(1; 1) вероятности 1.  Но упирается не в точке (1; 1), а несколько ниже.
Однако, гарантированные исходы должны приводить в эту самую точку (1; 1).  Таким образом мы получаем точку (1; 1) и кривую, не доходящую до этой точки, упирающуюся в вертикаль (1; 0)-(1; 1).  То есть, мы получаем разрыв на вертикали (1; 0)-(1; 1), то есть на краю шкалы вероятности.

Известные ученые, Aczél и Luce, акцентировали вопрос:  равна ли функция Прелека единице на краю шкалы вероятности?  Я переформулировал этот вопрос:  стремится ли функция Прелека для вероятностных исходов к функции Прелека для гарантированных исходов?  То есть, непрерывна ли функция Прелека на краю шкалы вероятности?

Если функция Прелека разрывна, то это (как написано в предыдущих главах обзора) не просто новое количественное и даже не качественное, а новое топологическое свойство.  Поэтому, последствия этого нового свойства для теорий могут быть, как минимум, качественными.

То есть, ситуация в теориях полезности и перспектив может измениться коренным образом.

Collapse )

Итоги 2014 года. Экономические рейтинги. Раздел I.

Collapse )
Оглавление обзора

I.  Общие рейтинги по экономике

II.  Рейтинги по экономике.  Россия и СНГ

III.  Рейтинги в области теории полезности

IV.  Рейтинги в области прогнозирования


I.  Общие рейтинги в области экономики
1.1. Рейтинги институтов

Сначала – рейтинги тех супер-организаций, «мега-институтов», которые в RePEc называются «Top Level Institutions».  Для единообразия оценок, данные по организациям берутся не за все время их существования, а за последние 10 лет.
1.1. Рейтинги «мега-институтов». 
«В доме, который построил Джек»
(Рейтинг за текущий месяц см. https://ideas.repec.org/top/top.toplevel10.html )
Девиз Гарвардского университета – Veritas (Истина)

1. (1,30)    Harvard University

2. (1,87)    Federal Reserve System

3. (3,52)    University of Chicago

Видно, что на первом месте за 2014 год по экономике (по данным, которые есть в RePEc) находится Гарвардский университет.  Неудивительно.  Объем привлеченного финансирования Гарварда, например в 2006 году (Создание университетов мирового класса http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/DID_WCU_Russian.pdf )  был в полтора раза выше, чем у следующего по богатству Йельского университета.
На втором месте – ФРС.  Организация, «которая печатает деньги, которые поддерживают университет, который находится на первом месте».
А в десятке (http://www.harin.ru/economics.php#2014-Rankings  ) сильнейших, между делом, нашлось место и Всемирному Банку и МВФ.
Надо сказать, что места «мега-институтов» меняются мало.  Заметны только значения и изменения рейтингов.  И здесь видно, что Гарвард (1,30) держит первое место довольно уверенно.  И, вместе со своим «печатным станком»,  ФРС (1,87), они значительно отрываются от следующего участника, Чикагского университета (3,52).
Collapse )

Итоги 2014 года. Рейтинги по экономике. Россия и бывший СССР. Часть 1.

Продолжаем публикацию рейтингов экономистов, экономических институтов и работ по экономике (начало смотрите в Итоги 2014 года. Экономические рейтинги. Часть 1  http://aleks-h.livejournal.com/4542.html )
Collapse )
Обычно, в рейтинге первое число обозначает занятое место.  Число в скобках обозначает собственно значение рейтинга либо количество загрузок, просмотров материала.  Чем меньше значение рейтинга, тем лучше для института или экономиста.  Чем больше количество просмотров, тем лучше для книги, статьи, экономиста.
Чтобы не слишком увеличивать объем этого обзора, здесь приведены только первые позиции рейтингов.  Более полные данные можно найти на сайте  http://www.harin.ru/
Collapse )
Часть 1.

1.  Топ-институты России в области экономики 
     1.1.  Рейтинг и замечания
    1.2.  «Стакан наполовину полон или Стакан наполовину пуст?»
          1.2.1.  Российские экономисты, вошедшие в топ  5%  мирового рейтинга
    1.3.  Стёб!  «Остапа понесло»

    1.4.  «А может в филармонии что-то не так?» Может зеркало – кривое?
          1.4.1.  Агенты ЦРУ
          1.4.2.  «Посадил дед «Репеку».  Выросла «Репека» большая-пребольшая»
          1.4.3.  А судьи кто?
          1.4.4.  «Огласите весь список, пожалуйста»

2.  Топ-авторы России

3.  Экономика. Россия. Работы 2014
Collapse )
II.  Рейтинги по экономике.  Россия и СНГ
http://www.harin.ru/scists-sng.php
1.  Топ-институты России в области экономики 
1.1.  Рейтинг и замечания

Топ-институты России в области экономики  (№, (рейтинг), название):

1. (1,40)    РЭШ New Economic School (NES) https://edirc.repec.org/data/nerasru.html

2. (1,50)    ВШЭ National Research University Higher School of Economics https://edirc.repec.org/data/hsecoru.html
Collapse )
Всё!
Больше в «Top 5%» –  Российских экономистов нет!
Как любят сейчас писать,  «Нет!  От слова совсем».

Первый Российский экономист по общему рейтингу находится на 42 месте!
Всего в топ  5%  вошли всего  5 (Пять!) Российских экономистов.
Collapse )
2.  Топ-авторы России и бывшего СССР

Топ-авторы России по общему рейтингу  (№, (рейтинг), Имя):

1. (1,21)    Simeon Djankov  https://ideas.repec.org/e/pdj4.html

2. (4,05)    Konstantin Sonin  https://ideas.repec.org/e/pso47.html

3. (7,60)    Michael Lokshin  https://ideas.repec.org/e/plo30.html

4. (8,19)    Victor Меерович Polterovich  https://ideas.repec.org/f/ppo260.html

5. (7,72)    Maxim Boycko  https://ideas.repec.org/f/pbo352.html

Видно, что Симеон Дянков  http://econpapers.repec.org/RAS/pdj4.htm (1,21) далеко опережает всех остальных.  У Константина Сонина  http://econpapers.repec.org/RAS/pso47.htm (4,05) тоже солидный отрыв (за 2014 год, в отличие от вышеупомянутого января 2015 года) от ближайшего к нему Михаила Локшина  https://ideas.repec.org/e/plo30.html (7,60).
Collapse )

Итоги 2014 года. Рейтинги Российских экономистов, экономических институтов и работ по экономике. 2.

Collapse )
Часть 2.

4.  Ложка меда
4.1.  «А также в области балета»
    4.2.  Белые люди и туземцы
    4.3.  Капли
          4.3.1.  Специализированные! Рабочие! Ваши!

5.  «Оправдание добра»
    5.1.  Сначала – о фундаментальном.
          5.1.1.  Таблица умножения и законы Ньютона для экономики
          5.1.2.  «А был ли мальчик?»
          5.1.3.  Гарантии
          5.1.4.  Египетские жрецы
          5.1.5.  Соседские коровы
          5.1.6.  Еще гарантии
          5.1.7.  Суть идеи
    5.2.  Ответ № 1.  Волонтерство
    5.3.  Ответ № 2.  Сайт
Collapse )Collapse )Collapse )Collapse )Collapse )
А для остальных наших институтов, и для ВУЗов и для чисто исследовательских, наверняка есть смысл подумать о  "закрытых" институтских сериях рабочих статей.
Для наших же ведущих институтов (и, возможно, не только для экономических!), наверняка самое время подумать еще и об "открытых" специализированных международных сериях рабочих статей  (естественно, с международной аккредитацией).
Пока в мире еще есть дефицит таких серий.
Collapse )
А теория полезности – что в ней такого особенного для экономики?

А что особенного в таблице умножения для арифметики?
И что особенного в Законах Ньютона для физики?


5.1.1.  Таблица умножения и законы Ньютона для экономики
Collapse )
Что же, или кто же является основным фундаментальным объектом в экономике?
(пусть даже не очень-то и простым)
Очевидно – человек.  Его решения и действия.
Человек – главный объект и субъект в экономике.
Именно для объяснения и предсказания решений человека и была специально создана теория полезности (сейчас – теория перспектив).

Таким образом, теория полезности – это, по меньшей мере, один из краеугольных камней экономики.

 ---------------------------

Если арифметика не в состоянии справиться с такими фундаментальными операциями, как сложение и перемножение двух чисел, то грош цена такой арифметике.

Если физика не в состоянии описать движение простейшего фундаментального объекта, материальной точки, то грош цена такой физике.

Если экономика не в состоянии описать решения, действия своего основного фундаментального объекта, человека, то какова цена такой экономике?
Эту цену легко было видеть на примере «всеобщего, повсеместного и точнейшего» предсказания глобального кризиса 2008 года.
Collapse )Collapse )
5.1.7.  Суть идеи

-  Хватит ходить вокруг да около.  В чем же состоит идея?  В «двух словах».
-  В «двух словах» всё равно не получится, но если хотите – то пожалуйста.

Идея состоит в учете шумов возле границ диапазонов. 

-  Как это?  «Шумов возле границ»?
-  Говорил же, что не получится.  Хорошо.  Продолжим:

Прислоненная к стене стиральная машинка при отжиме начинает вибрировать, бьется о стену и сдвигается от стены.
Если, конечно, стена твердая и машинка не привинчена к полу.  Или не придавлена к стене каким-либо гарантированным образом.


Вероятность попадания в мишень сдвигается от почти 100% до более грубых 90%, 80% и т.д, при увеличении диаметра дула ружья (при неизменном диаметре пули, то есть при увеличении угла разлета пуль) и увеличении расстояния до мишени.  Даже при самом идеальном прицеливании.


-  Ну, это тривиально:  Вибрирующая машинка отъезжает от твердой стены.  Пули разлетаются и не все попадают в далекую мишень.
Но как это может быть связано с теорией полезности?


-  Я же говорил, что в «двух словах» – невозможно.  Надо читать статьи.
Но сказать еще «пару слов» – не проблема.



Проблемы теории полезности наиболее ярко проявляются вблизи краев диапазона вероятностей, то есть вблизи вероятностей 100% и 0% (1 и 0 – в математической традиции).  Там, в поведении людей обнаруживается устойчивый сдвиг (bias) предпочтений от края – к середине диапазона.
Так вот шумы и обеспечивают, по меньшей мере, часть этого сдвига.
Как сдвиг стиральной машинки от твердой стены при вибрации.
Как сдвиг вероятности попадания от почти 100% до реальных 90% и ниже, при увеличении угла разлета пуль и расстояния до мишени.

И, что самое главное, учет шумов возле границ диапазона вероятностей
(возле  1 = Высокие вероятности и возле  0 = Малые вероятности)
позволяет объяснить проблемы теории полезности больше, чем в одной-двух областях, как это способно сделать подавляющее большинство существующих теорий.

Кстати, таких областей – четыре (The four-fold patter paradox):

1)  Выигрыши.  Высокие вероятности.
2)  Выигрыши.  Малые вероятности.
3)  Проигрыши.  Высокие вероятности.
4)  Проигрыши.  Малые вероятности.


Вот кривая Прелека для тех, «кто в think tank».  Эта кривая показывает сдвиги (отличие от прямой диагонали) предпочтений людей для выигрышей.  Видно, что наибольший сдвиг наблюдается возле границ диапазона.


(Почему у самых границ диапазона кривая ни с того ни с сего загибается к диагонали?  К решению этого вопроса, в отличие от исходной идеи, пришлось идти целых полтора года.  И оно, все-таки, будет разбираться и уже разбирается отдельно, не здесь)

Так вот:
Учет шумов возле границ диапазона позволяет объяснить проблемы теории полезности во всех четырех возможных областях.  То есть, объяснить все четыре возможные области.
И не просто объяснить, а объяснить единообразно.
Collapse )